期刊文章详细信息
对建立中国股票价格指数时间序列模型的探讨
A Tentative Study on the Establishment of Time Series Models for Chinese Stock Market
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]天津财经学院企业管理系,天津300222
年 份：2003
卷 号：18
期 号：1
起止页码：66-69
语 种：中文
收录情况：NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、普通刊
摘 要：文章对深圳成份指数建立随机游走模型、ARIMA模型及干预分析模型,并比较选择最合适的解释模型,进而得出:从统计分析角度看,干预模型更少使用解释变量,能更准确解释我国证券交易市场价格指数的波动情况;从干预模型的干预变量的选取中,还可以实证地说明我国存在较为明显的政策干预和庄家干预。
关 键 词：深圳成份指数 随机游走模型 ARIMA模型 干预分析模型
分 类 号：F830.91[金融学类]
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