文献类型：期刊文章

作　　者：李亚静[1] 何跃[2] 朱宏泉[3]

机构地区：[1]西南交通大学经济管理学院 [2]四川大学管理科学与工程系,四川成都610065 [3]中国科学院数学与系统科学研究院系统科学研究所,北京100080

出　　处：《系统工程理论与实践》

基　　金：国家自然科学基金 (7993 0 90 0 )

年　　份：2003

卷　　号：23

期　　号：1

起止页码：9-15

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2000、CSCD、CSCD2011_2012、EI、IC、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SCOPUS、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：根据 Granger关于序列长记忆性的定义 ,从股市收益率与波动性两个方面分析与研究了香港、上海和深圳股市的长记忆性 .结果表明 :中国股市收益率与波动性具有长记忆性 ,尽管收益率的长记忆性不如美国股市强 ;上海股市的记忆性明显强于深圳股市 ;

关 键 词：中国  收益率 波动性 长记忆性 自相关系数  股票市场

分 类 号：F832.5[金融学类]