期刊文章详细信息
随机利率因素的破产模型
The ruin model with stochastic intrerest
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]云南大学数学系,云南昆明650091
基 金：云南省省院省校合作项目"金融数学学科建设"资助.
年 份：2003
卷 号：25
期 号：1
起止页码：9-12
语 种：中文
收录情况：AJ、CAB、CAS、CSA、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD2011_2012、IC、JST、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、普通刊
摘 要：在一般化破产模型的基础上,进一步考虑了随机利率的破产模型,使得相应的破产概率更加具有实际意义,可作为保险公司预警系统的一个重要指标.
关 键 词：破产模型 盈余过程 随机利率 破产概率 风险理论 保险公司 赔付能力
分 类 号：F840] F224.7
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