文献类型：期刊文章

作　　者：卜林[1] 贾骁涵[1] 施健伟[1] 周莹莹[2]

Bu Lin;Jia Xiaohan;Shi Jianwei;Zhou Yingying

机构地区：[1]天津财经大学金融学院 [2]天津财经大学珠江学院经济学院

出　　处：《投资研究》

基　　金：国家社会科学基金一般项目“混业经营下中国交叉性金融风险的识别、度量及预防研究”(20BJY240)。

年　　份：2022

卷　　号：41

期　　号：11

起止页码：82-96

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2020、CSSCI、CSSCI_E2021_2022、NSSD、RWSKHX、核心刊

摘　　要：本文基于递归MVMQ-CAViaR模型,对在岸与离岸股指期货极端风险溢出效应进行研究。结果显示:总体表现上,无论是前期冲击还是极端风险,在岸对离岸股指期货的影响强度更大,离岸股指期货显著影响在岸股指期货的频次更高。不同品种期货关系表现为:富时中国A50与中证500间存在双向极端风险溢出效应,富时中国A50对沪深300、中证500对恒生H股指数以及恒生H股指数对上证50存在极端风险溢出效应。

关 键 词：股指期货 极端风险溢出  递归MVMQ-CAViaR模型  

分 类 号：F832.51[金融学类] F832.5