文献类型：期刊文章

作　　者：程扬[1] 周大勇[2] 程帆[3] 商瑞杰[1]

CHENG Yang;ZHOU Da-yong;CHENG Fan;SHANG Rui-jie(Institute of Automation and Electrical Engineering,Dalian JiaoTong University,Dalian 116068,China;School of Science,Dalian JiaoTongUniversity,Dalian 116068,China;College of Resources and Environment,Chengdu University of Information Technology,Chengdu 610225,China)

机构地区：[1]大连交通大学自动化与电气工程学院,辽宁大连116028 [2]大连交通大学理学院,辽宁大连116028 [3]成都信息工程大学资源环境学院,四川成都610225

出　　处：《系统工程》

基　　金：大连交通大学2021年度教学研究基金资助项目(2021-142号)。

年　　份：2023

卷　　号：41

期　　号：1

起止页码：140-151

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2020、CSCD、CSCD_E2023_2024、CSSCI、CSSCI_E2023_2024、EBSCO、JST、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：中小微企业具有规模较小、缺少抵押资产等特点,银行作为中小微企业的主要借贷来源承担着巨大的资金风险,大多数现存方法定性分析中小微企业的实际信贷水平,导致银行难以量化评估企业借贷风险。本文提出基于组合赋权法的中小微企业信贷风险量化及预测模型。通过挖掘票据交易数据构建多层次风险评估指标体系,分别采用基于指数标度的AHP法、CRITIC法得到信贷风险评价指标主观、客观权重,并依据最小鉴别信息原理得到综合权重。同时利用随机森林(Random Forest)预测中小微企业是否违约,并回归得到无违约情况的中小微企业信贷风险得分,并比照基于组合赋权法信贷风险量化得分,最终采取加权平均法量化信用得分,最终实现预测中小微企业信贷风险量化得分。

关 键 词：信贷风险评价  组合赋权 CRITIC法  最小鉴别信息原理  随机森林预测  随机森林回归  

分 类 号：F832[金融学类]