文献类型：期刊文章

作　　者：王振中[1] 陈松蹊[2,3] 涂云东[2,3]

WANG Zhen-zhong;CHEN Song-xi;TU Yun-dong(Iowa State University,Iowa 50011,USA;Guanghua School of Management,Peking University,Beijing 100871,China;Center for Statistical Science,Peking University,Beijing 100871,China)

机构地区：[1]爱荷华州立大学,美国爱荷华50011 [2]北京大学光华管理学院,北京100871 [3]北京大学统计科学中心,北京100871

出　　处：《数理统计与管理》

基　　金：自然科学基金项目(92046021,12071013,12026607,71671002,71973005,72073002);北京大学统计科学中心和数量经济与数理金融教育部重点实验室(LMEQF)。

年　　份：2023

卷　　号：42

期　　号：1

起止页码：109-126

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2020、CSSCI、CSSCI2023_2024、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：本文提供了一个对中国居民消费价格指数(CPI)的系统分析,包括CPI的动态结构和可预测性,以及中美CPI的量化比较。尽管中美CPI的构成和动态结构有所不同,但二者都可由S-ARIMAX模型很好地刻画,此模型能够准确量化中国CPI的春节效应以及其他突发事件对中美CPI的影响。我们发现中国CPI有显著的季节性和春节效应,且比美国CPI有更强的可预测性。此外,中国CPI的短期预测可以通过扩散指数(Diffusion Index)方法得到进一步提高。

关 键 词：S-ARIMAX模型  春节效应 季节性 预测  扩散指数模型  

分 类 号：F222] O212]