文献类型：期刊文章

作　　者：吴述金[1] 华楠[1]

Shu Jin WU;Nan HUA(Key Laboratory of Advanced Theory and Application in Statistics and Data Science-MOE,School of Statistics,East China Normal University,Shanghai 200062,P.R.China)

机构地区：[1]统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室华东师范大学经济与管理学部统计学院,上海200062

出　　处：《数学学报（中文版）》

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11471120)。

年　　份：2022

卷　　号：65

期　　号：6

起止页码：1093-1104

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2020、CSCD、CSCD2021_2022、IC、JST、MR、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：矩阵型截面数据时间序列的优点在于可以同时刻画多个对象的多个属性.本文重点研究了矩阵型截面数据时间序列的自回归模型,给出了该模型的参数估计、模型识别、白噪声检验三个方面的理论结果.最后再利用矩阵型截面数据时间序列自回归模型,对两支银行股的日收益率序列和日成交量变化率序列进行建模分析.

关 键 词：矩阵型截面数据时间序列  参数估计 似然比检验 白噪声检验  

分 类 号：O211.61]