期刊文章详细信息
基于财务指标PCA的投资组合研究
Portfolio research based on financial index PCA
文献类型：期刊文章
Jiao Xiao;Huang Sigang
机构地区：[1]贵州大学经济学院 [2]贵州大学经济学院财政金融系
年 份：2022
期 号：10
起止页码：97-99
语 种：中文
收录情况：NSSD、RWSKHX、普通刊
摘 要：以我国沪深300指数的成分股为研究对象,通过Python抓取各成分股2019年的财务指标数据,利用主成分分析法,挑选出前六只股票,确立各资产的组合权重并建立投资组合,以2020年上证综指进行检验分析。研究结果表明:基于财务指标的主成分分析法的投资组合在资产收益和保值方面表现较好,即使是在极不平凡的2020年,挑选出的成分股的投资组合,依然能够战胜上证综合指数,获得不错的超额收益。
关 键 词：财务指标 主成分分析 投资组合 超额收益
分 类 号：F832.51[金融学类]
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