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变结构Copula模型在金融波动溢出效应中应用研究综述
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]天津财经大学珠江学院统计系,天津301811
年 份：2022
期 号：2
起止页码：54-55
语 种：中文
收录情况：NSSD、RWSKHX、普通刊
摘 要：在经济全球化和金融一体化的推动下,金融市场之间的联动性变得更加紧密,金融市场间的波动溢出效应也更加剧烈,传统的金融波动模型无法精确地描述金融市场间错综复杂的波动溢出特征,因此构建刻画金融市场间的波动溢出机制的模型是众多学者研究的焦点。文章通过查阅国内外学者关于金融波动的相关学术论著,总结了变结构Copula模型在金融波动溢出效应中的优势,发现变结构Copula模型问题的解决将为金融市场的发展作出更大的贡献,提出变结构Copula模型在金融波动溢出效应方面未来的可能发展方向。
关 键 词：金融波动 溢出效应 变结构Copula
分 类 号：F832.5[金融学类] F224
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