文献类型：期刊文章

作　　者：陆岷峰[1,2,3,4,5,6] 欧阳文杰[7,8]

机构地区：[1]南京大学 [2]北京大学 [3]南京财经大学江苏创新发展研究院 [4]迪普思数字经济研究所 [5]南京工业大学互联网金融研究中心(江苏省高校哲社重点建设基地) [6]江苏银行总行董事办 [7]江苏紫金产业金融发展研究院 [8]徽商银行合肥分行

出　　处：《武汉金融》

基　　金：国家社会科学基金项目“数字普惠金融促进乡村产业振兴的模式创新与政策研究”(20BJY114);江苏省社会科学基金项目“数字金融市场风险管控长效机制研究”(20EYB009)阶段性成果。

年　　份：2021

期　　号：9

起止页码：21-32

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2020、NSSD、RWSKHX、核心刊

摘　　要：金融开放往往伴随着金融风险暴露,商业银行的货币错配风险就是其中之一。面对日益复杂的国际政治经济环境,在金融开放的持续推进过程中,中国的海外资产负债规模不断攀升,人民币汇率的波动加剧,这将对中国商业银行的货币错配风险产生深刻影响。本文研究发现:金融开放对不同类型商业银行货币错配风险的影响具有异质性,国有大型商业银行的货币错配风险受金融开放的影响程度更大;从长期来看,金融开放会增加商业银行的货币错配风险,且金融开放对商业银行货币错配风险的影响具有长期持续性。

关 键 词：金融开放 金融风险 商业银行 货币错配 LMF方法  VECM模型

分 类 号：F832.33[金融学类]