期刊文章详细信息
ARMA模型参数估计的两段最小二乘法
Two-stage Least Squares Method for Parameter Estimation of ARMA Models
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]黑龙江大学自动化系,哈尔滨150080
基 金：国家自然科学基金(69774019)资助;黑龙江省自然科学基金(F01-15)资助
年 份：2002
卷 号：2
期 号：5
起止页码：3-5
语 种：中文
收录情况：RCCSE、ZGKJHX、普通刊
摘 要：提出了自回归滑动平均(ARMA)模型参数估计的两段最小二乘法。首先用递推最小二乘法对真实ARMA模型拟合高阶自回归(AR)模型,然后基于所拟合的AR模型参数,用最小二乘法解一个不相容代数方程组得到ARMA模型参数。一个仿真的例子说明了其有效性。
关 键 词：ARMA模型 参数估计 两段最小二乘法 自回归滑动平均模型 逆推最小二乘法 高阶自回归模型
分 类 号：O212.1] O241.[数学类]
参考文献：
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