文献类型：期刊文章

作　　者：吴量[1]

Wu Liang(Center of Statistical Research,School of Statistics,Southwestern University of Finance and Economics,Chengdu 611130)

机构地区：[1]西南财经大学统计学院统计研究中心,成都611130

出　　处：《数学物理学报（A辑）》

基　　金：国家自然科学基金(61903309);中央高校基本科研业务费(JBK1806002)。

年　　份：2020

卷　　号：40

期　　号：4

起止页码：1072-1082

语　　种：中文

收录情况：AJ、BDHX、BDHX2017、CSCD、CSCD_E2019_2020、JST、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：Hurst参数被广泛应用于序列长记忆性与自相似性的刻画.该文从最初计算Hurst参数的R/S统计量出发,在有限二阶矩与重尾两种情形下,讨论R/S统计量计算的Hurst参数与自相似性、长记忆性及重尾特性之间的关系.在有限二阶矩情形下,R/S统计量计算的Hurst参数与自相似参数一致,并能刻画协方差定义的长记忆性.在无限二阶矩的重尾情形下,联系Hurst参数与长记忆性的协方差可能无限,很难讨论他们之间的关系.而R/S统计量与自相似参数及尾指数也没有必然联系.该内容能使已被广泛应用的Hurst参数的实际含义更清晰.

关 键 词：HURST参数 长记忆性 重尾  自相似性 分数布朗运动

分 类 号：O211]