文献类型：期刊文章

作　　者：李红权[1] 何敏园[2] 黄莹莹[1]

LI Hong-quan;HE Min-yuan;HUANG Ying-ying(School of Business,Hunan Normal University,Changsha 410081,China;School of Mathematics and Finance,Xiangnan University,Chenzhou 423000,China)

机构地区：[1]湖南师范大学商学院,湖南长沙410081 [2]湘南学院数学与金融学院,湖南郴州423000

出　　处：《中国管理科学》

基　　金：国家自然科学基金资助项目(71473081,71871092)。

年　　份：2020

期　　号：5

起止页码：14-24

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2017、CSCD、CSCD2019_2020、CSSCI、CSSCI2019_2020、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：2008年全球金融危机以后,金融机构的"大而不能倒"问题以及由此引发的系统性风险备受关注。本文基于多元EVT和Copula函数,建立了系统重要性的多角度评估指标体系,并对我国公开上市的26家金融机构的系统重要性做了一个综合评估。实证研究结果表明:(1)我国银行业在金融体系中占有主导地位,且银行业同质性较高,易诱发系统性风险;(2)规模不是系统重要性的唯一考量因素,其他因素也会对系统重要性产生显著影响,部分股份制商业银行和城商行也应被列为金融监管的重点关注对象。

关 键 词：系统重要性金融机构 金融监管 极值理论 系统性风险

分 类 号：F830[金融学类]