文献类型：期刊文章

作　　者：朱钰[1] 郑屹然[1] 尹默[1]

Zhu Yu;Zheng Yiran;Yin Mo(Institute of Statistics,Xi’an University of Finance and Economics,Xi’an 710100,China)

机构地区：[1]西安财经学院统计学院,西安710100

出　　处：《统计与决策》

年　　份：2020

卷　　号：36

期　　号：7

起止页码：34-36

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2017、CSSCI、CSSCI2019_2020、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：回归模型中自变量的高度相关关系导致了多重共线性的发生,传统的多重共线性检验方法不具有明确的检验标准,文章基于Farrar和Glauber提出的Bartlett统计量检验方法进行改进,解决了FG方法适用的普遍性,使该方法具有统计学上的显著意义。并且通过蒙特卡洛模拟验证了该方法的有效性。

关 键 词：多重共线性 FG方法  Bartlett统计量  统计显著性  蒙特卡洛模拟

分 类 号：O212]