文献类型：期刊文章

作　　者：胡俊娟[1] 章迪平[1]

Hu Junjuan;Zhang Diping(School of Science/School of Big Data Science,Zhejiang University of Science and Technology,Hangzhou 310023,China)

机构地区：[1]浙江科技学院理学院/曙光大数据学院,杭州310023

出　　处：《统计与决策》

年　　份：2020

卷　　号：36

期　　号：7

起止页码：17-20

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2017、CSSCI、CSSCI2019_2020、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：文章就全局平稳的带趋势项ESTAR模型的单位根检验进行研究。与带趋势项AR模型不同的是,带趋势项ESTAR模型的两种形式有着不同的波动。通过采用直接检验法和去趋势检验法对这两种形式的ES-TAR模型进行单位根检验,并加以对比。推导了直接检验法下KSS检验统计量的极限分布,通过Monte Carlo模拟进一步给出了其临界值和相应的模拟结果。结果表明,对于不同形式的带趋势ESTAR模型进行单位根检验应该用不同的检验法区别对待。

关 键 词：单位根检验 去趋势法  ESTAR模型  直接检验  

分 类 号：O141.4[数学类] O212]