文献类型：期刊文章

作　　者：赵茂[1,2,3] 杨洋[4] 刘大鹏[4]

Zhao Mao;Yang Yang;Liu Dapeng(Pan-Asia Business School,Yunnan Normal University;Postdoctoral Workstation of Pan-Asian Financial Cooperation and Development Promotion Association of Yunnan Province,Kunming 650092,China;Fudian Bank,Kunming 650011,China;Institute of Development Studies,Yunnan University,Kunming 650091,China)

机构地区：[1]云南师范大学泛亚商学院 [2]云南省泛亚金融合作发展促进会博士后工作站,昆明650092 [3]富滇银行,昆明650011 [4]云南大学发展研究院,昆明650091

出　　处：《统计与决策》

基　　金：国家社会科学基金青年项目(16CJL008);中国博士后科学基金面上项目二等资助(2018M633640XB)。

年　　份：2019

卷　　号：35

期　　号：10

起止页码：149-152

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2017、CSSCI、CSSCI2019_2020、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：文章在回顾度量金融市场化相关文献的基础上,对比二元法、多元均值法、主成分分析法应用的优缺点,从金融制度的角度,结合1978-2015年的衡量金融市场化进程的8个成分指标序列,采用标准转化的广义熵值法构造了中国金融市场化指数。结果发现:熵值法克服了二值法、均值法的主观赋值的不稳定性及主成分分析法的度量要求。熵值法构造的指数更加趋于平稳增长,这与我国金融制度渐进式改革相吻合。

关 键 词：金融市场化 熵值法 主成分分析法

分 类 号：F832[金融学类]