文献类型：期刊文章

作　　者：陈冉冉[1] 李高荣[2,3]

CHEN Ranran;LI Gaorong(College of Applied Sciences,Beijing University of Technology,Beijing,100124,China;Beijing Institute for Scientific and Engineering Computing,Beijing University of Technology,Beijing,100124,China;School of Statistics,Beijing Normal University,Beijing,100875,China)

机构地区：[1]北京工业大学应用数理学院,北京100124 [2]北京工业大学北京科学与工程计算研究院,北京100124 [3]北京师范大学统计学院,北京100875

出　　处：《应用概率统计》

基　　金：国家自然科学基金面上项目(批准号:11871001、11971001);北京市自然科学基金项目(批准号:1182003);中央高校基本科研业务费专项资金(批准号:2019NTSS18)资助

年　　份：2019

卷　　号：35

期　　号：6

起止页码：621-638

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2017、CSCD、CSCD_E2019_2020、JST、MR、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：本文研究了面板数据交互固定效应模型中协方差矩阵的检验问题.首先依据模型协方差矩阵迹的估计构造检验统计量,检验协方差矩阵是否为单位矩阵,或是单位矩阵的常数倍.然后在一定正则条件下,证明了检验统计量的渐近性质,并说明所提出的检验方法不依赖于误差分布.最后,通过模拟研究对本文的检验方法进行评价,说明所提检验方法在高维面板数据下仍然有效.

关 键 词：高维面板数据  交互固定效应模型  协方差矩阵 FROBENIUS范数

分 类 号：O212.1]