文献类型：期刊文章

作　　者：李志超[1] 刘升[1]

Li Zhichao;Liu Sheng(School of Management Studies,Shanghai University of Engineering Science,Shanghai 201620,China)

机构地区：[1]上海工程技术大学管理学院

出　　处：《统计与决策》

年　　份：2019

卷　　号：0

期　　号：23

起止页码：38-41

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2017、CSSCI、CSSCI2019_2020、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：文章以上海市月度居民消费价格指数的预测为例,分别建立ARIMA模型、灰色模型GM(1,1)和一元n阶多项式回归模型。ARIMA模型定阶采用最小AIC准则,最终选择了ARIMA(3,1,7)模型;灰色模型GM(1,1)的数据维度选择采用动态比较的方法,三期预测分别选用了12、13、14个样本数据;一元n阶多项式回归模型根据最小残差原则选择了23阶模型。最后比较三种模型的预测精度,得到结论灰色模型GM(1,1)和ARIMA(3,1,7)模型比较适合对CPI指数进行短期预测且预测精度相差不多,而一元n阶多项式回归模型预测精度较差,不适合短期预测。

关 键 词：ARIMA模型 GM(1,1)模型 CPI指数 预测比较  

分 类 号：O21]