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中国股价指数与宏观影响因素的协整关系研究
A Study of Co-integrated Relation Between China's Stock Price Index and Macro Influencing Factors
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]宁夏大学西部发展研究中心,宁夏银川750002 [2]西安交通大学理学院,陕西西安710049
年 份：2002
卷 号：24
期 号：6
起止页码：7-11
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2000、CSSCI、CSSCI2000_2002、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊
摘 要：本文运用协整理论研究了中国股价指数与其多个宏观影响因素 (宏观经济景气状况 ,货币供应量 ,通货膨胀变化率 ,企业景气状况 )之间的长期均衡关系 ,建立了多因素的长期均衡模型 ,突破了以往的单因素协整关系及传统的多元线性回归模式的研究 ,给出了各影响因素对股价指数波动贡献份额大小的数量化测度 ,同时建立了误差修正模型。
关 键 词：中国 股价指数 宏观影响因素 协整关系 误差修正模型 股票市场
分 类 号：F830.91[金融学类]
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