期刊文章详细信息
期权定价模型及其改进
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]武汉大学高级经济研究中心,湖北武汉430071
年 份：2002
期 号：5
起止页码：29-34
语 种：中文
收录情况：NSSD、普通刊
摘 要：本文对于期权定价现在常用的 Black— Scholes模型和二叉树模型 (BOMP)进行了分析 ,并对Black— Scholes模型进行了修正 ,将股票投资回报的波动率和无风险利率考虑为时间 t的函数 ,对二叉树模型进行改进 ,补充了一个方程 ,使结果更加令人满意。
关 键 词：期权 定价模型 改进 BLACK-SCHOLES模型 二项分布模型 金融市场
分 类 号：F832.5[金融学类]
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