文献类型：期刊文章

作　　者：王春峰[1] 李刚[2]

机构地区：[1]天津大学管理学院,天津300072 [2]天津大学金融工程研究中心,天津300072

出　　处：《管理工程学报》

基　　金：国家自然科学基金重大项目 ( 79790 130 );教育部跨世纪优秀人才基金 ;教育部优秀青年教师奖励计划;霍英东青年教师基金项目;中科院开放实验室基金项目

年　　份：2002

卷　　号：16

期　　号：4

起止页码：33-37

语　　种：中文

收录情况：CSSCI、CSSCI2000_2002、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、普通刊

摘　　要：本文提出分布拟合法来估计金融市场风险的VaR ,分布拟合法通过求取与样本数据最佳拟合的统计分布函数 ,克服了传统分析方法在估计VaR时所要求的正态分布假设的缺陷。道琼斯指数、美元 英镑和美元 日元数据的算例表明 。

关 键 词：分布拟合法  VAR估计 最大似然估计 金融市场 风险价值  统计分布函数  

分 类 号：F830.91[金融学类] F224.7