期刊文章详细信息
ESG投资策略具备排雷功能吗?——基于中国A股市场的实证研究
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]华夏银行博士后科研工作站 [2]清华大学博士后科研流动站
基 金：北京市博士后工作经费资助项目“汇率波动及资本管制对经济影响的多国动态CGE模型研究”(批准号:2018-ZZ-084)
年 份：2019
卷 号：0
期 号：5
起止页码：14-19
语 种：中文
收录情况：NSSD、普通刊
摘 要：本文研究了上市企业的ESG得分与其市场投资风险之间的关系,结果显示:(1)ESG得分与其风险呈负相关关系;(2)规避ESG评级过低的企业能够避免投资暴雷;(3)高ESG得分的企业拥有正的超额收益,以及较高的夏普比率、詹森比率、索提诺比率。随着国内外ESG投资倡导、评级、监管等各方机构共同努力,以及投资者对ESG需求的愈加强烈,我们认为中国未来的ESG投资产品将日益增多。
关 键 词：ESG投资 可持续投资 超额收益 A股市场
分 类 号：F832.5[金融学类]
参考文献：
正在载入数据...
二级参考文献：
正在载入数据...
耦合文献：
正在载入数据...
引证文献：
正在载入数据...
二级引证文献：
正在载入数据...
同被引文献：
正在载入数据...
