文献类型：期刊文章

作　　者：韦铸娥[1] 奚欢[2] 何家文[3]

WEI Zhu-e;XI Huan;HE Jia-wen(College of Information Engineering, Nanning University, Nanning, Guangxi 530200, China;School of Statistics, Shanghai University of Finance and Economics Zhejiang College, Jinhua 321000, China;School of Foundational Education, Nanning University, Nanning 530200, China)

机构地区：[1]南宁学院信息工程学院,广西南宁530200 [2]上海财经大学浙江学院统计系,浙江金华321000 [3]南宁学院公共教学部,广西南宁530200

出　　处：《数学的实践与认识》

基　　金：国家自然科学基金(11461008);浙江省教育厅科研项目(Y201738176);广西高校中青年教师基础能力提升项目(2015C436);南宁学院校级科研项目(2018XJ44)

年　　份：2019

卷　　号：49

期　　号：11

起止页码：306-312

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2017、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：在股价和汇率满足随机波动率与跳扩散组合模型下应用半鞅Ito公式、多维随机变量的联合特征函数、Girsanov测度变换以及Fourier反变换等随机分析技巧给出了双币种欧式期权价格的封闭式解,并利用数值实例分析了波动参数对期权价格的影响,结果表明:波动率参数对期权价格有显著的影响作用.

关 键 词：双币种期权 跳扩散模型 随机波动率

分 类 号：F831.53[金融学类] O211]