文献类型：期刊文章

作　　者：宋慧慧[1] 龙宪军[2] 龙强[3]

SONG Huihui;LONG Xianjun;LONG Qiang(National Intelligent Manufacturing Service Site,Chongqing Technology and Business University;College of Mathematics and Statistics,Chongqing Technology and Business University,Chongqing 400067,China;Scholl of Science, Southw est U niversity of Science and Technology, Mianyang Sichuan 621010, China)

机构地区：[1]重庆工商大学国家智能制造服务国际科技合作基地 [2]重庆工商大学数学与统计学院,重庆4 0 0 0 6 7 [3]西南科技大学理学院,四川绵阳621010

出　　处：《重庆师范大学学报（自然科学版）》

基　　金：国家自然科学基金面上项目(No.11471059);重庆市基础与前沿研究计划(No.cstc2018jcyjAX0119);重庆高校创新团队建设计划(No.CXTDX201601026);重庆工商大学科研平台开放课题(No.KFJJ2017071);重庆市巴渝学者特聘教授专项

年　　份：2019

卷　　号：36

期　　号：3

起止页码：16-20

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2017、CAB、CAS、IC、JST、RCCSE、WOS、ZGKJHX、ZMATH、ZR、核心刊

摘　　要：【目的】为了进行有效的投资,即投资者在有限的资本上通过控制风险最小并取得最大收益。【方法】利用多目标遗传算法求解。【结果】建立了一个多目标的投资组合模型,在改进后的典型交易成本基础上,实现投资组合收益最大且CVaR最小。【结论】选取国内股票市场的历史数据,用Matlab R2016a对所选数据进行实证分析,得出了一个切实可行的投资策略。

关 键 词：多目标投资组合  CVAR 多目标遗传算法 交易成本函数  

分 类 号：O224] F5[数学类]