文献类型：期刊文章

作　　者：张俊华[1] 花俊国[1] 唐华仓[1] 吴一平[1]

ZHANG Junhua;HUA Junguo;TANG Huacang;WU Yiping

机构地区：[1]河南农业大学经济与管理学院

出　　处：《农业技术经济》

基　　金：国家自然科学基金项目(编号:71161010);国家社会科学基金项目(编号:14BGL013);河南省教育厅人文社科项目(编号:2017-ZZJH-232)

年　　份：2019

期　　号：5

起止页码：110-122

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2017、CSSCI、CSSCI2019_2020、JST、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：本文通过构建以经济政策不确定性为影响农产品价格的可观测潜在驱动力的因子增广向量自回归(FAVAR)模型,研究2006年1月至2017年9月的经济政策不确定性对中国农产品价格的冲击效应。结果发现:中国主要农产品价格对经济政策不确定性冲击的响应具有显著的实时性、周期性和负向性;其对国内冲击的响应更迅速、更剧烈,对国际冲击的响应弹性也更强。具体而言,粮食价格对经济政策不确定性冲击的响应剧烈,波动持续期较短;油料作物价格对冲击的响应最强,波动持续期最短;畜禽产品价格对冲击的响应最弱,波动持续期最长;棉、糖价格对冲击的响应和波动持续期与其他农产品相比特异性明显。

关 键 词：农产品价格 经济政策不确定性  FAVAR模型 脉冲响应

分 类 号：F323.7]