文献类型：期刊文章

作　　者：谢娟[1] 叶锋[1] 马敬桂[1]

XIE Juan;YE Feng;MA Jing-gui(School of Economics Hubei rural Development Research Center Yangtze University, Jingzhou Hubei 434023)

机构地区：[1]长江大学经济学院湖北农村发展研究中心

出　　处：《价格月刊》

基　　金：国家社科基金项目“我国食品价格波动周期及平抑机制研究”(编号:12BJY105)的阶段性研究成果

年　　份：2018

卷　　号：0

期　　号：1

起止页码：26-33

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2017、NSSD、RCCSE、RWSKHX、核心刊

摘　　要：利用2000年~2016年集贸市场玉米价格和大豆价格月度数据,建立二者之间的VAR模型来检验玉米价格波动是否受到大豆价格波动的影响,结果表明大豆价格波动是玉米价格波动的格兰杰原因,而玉米价格波动不是大豆价格波动的格兰杰原因。大豆价格波动对玉米价格波动具有一定的滞后性,当期大豆价格波动在10期内会对玉米价格产生影响。从长期来看,大豆价格变化率对玉米价格变化率的影响贡献程度约为12%,同时玉米价格自身变化率的变动影响程度约为88%,这在一定程度上说明了大豆价格波动对玉米价格波动具有影响。

关 键 词：玉米价格波动  大豆价格波动  VAR模型

分 类 号：F726]