期刊文章详细信息
基于改进SFA模型的银行效率与风险动态关系研究——来自中国16家上市商业银行的经验证据
Study on the Relationship between Bank Efficiency and Risk Dynamics Based on Improved SFA Model:Empirical Evidence from China 16 Listed Commercial Bank
文献类型:期刊文章
ZHONG Shi-he;HE Ying-hua;WU Yan(School of Economics and Finance,Xi'an Jiaotong University,Xi'an 710061,China;Operations Office,Xi'an Branch PBC,Xi'an 710002,China;The Audit Office of Shaanxi Province,Xi'an 710002,China;Qin Nong Bank,Xi'an 710077,China)
机构地区:[1]西安交通大学经济与金融学院,陕西西安710061 [2]中国人民银行西安分行营业管理部,陕西西安710002 [3]陕西省审计厅,陕西西安710002 [4]秦农银行,陕西西安710077
基 金:国家社会科学基金项目<区域风险;适度分权与地方金融体系改革研究>(14BJY192)
年 份:2018
卷 号:33
期 号:12
起止页码:30-36
语 种:中文
收录情况:BDHX、BDHX2017、CSSCI、CSSCI2017_2018、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊
摘 要:商业银行效率和风险关系密切,但现有研究多集中于商业银行风险对效率的影响,而缺乏效率对风险影响的研究,尚未从动态视角考察效率与风险的相互关系。利用改进的SFA模型和方差法分别测算商业银行效率和风险,运用VAR模型检验两者之间的动态关系,结果表明:中国商业银行存在"鲍曼悖论",即商业银行风险与效率之间存在双向负相关关系;相比风险波动对效率方差的贡献比例,效率波动对风险方差的贡献更大。因此,商业银行在经营过程中,一方面要做好风险和效率之间的权衡;另一方面要着力提高商业银行效率,不断增强风险控制能力,从而实现商业银行健康、可持续发展。
关 键 词:银行风险 银行效率 SFA模型
分 类 号:F832[金融学类] O212]
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