文献类型：期刊文章

作　　者：胡志明[1] 奚欢[1] 王黎明[1,2] 黄名辉[3]

HU ZhiMing;XI Huan;WANG LiMing;HUANG MingHui(Department of Statistics,Shanghai University of Finance and Economics Zhejiang College,Jinhua,321013,China;School of Statistics and Management,Shanghai University of Finance and Economics,Shanghai,200433,China;Postal Savings Bank of China Nanning Branch,Nanning,530022,China)

机构地区：[1]上海财经大学浙江学院统计系,金华321013 [2]上海财经大学统计与管理学院,上海200433 [3]中国邮政储蓄银行南宁市分行,南宁530022

出　　处：《应用概率统计》

基　　金：国家自然科学基金项目(批准号:11261009);浙江省教育厅科研项目(批准号:Y201534298);上海财经大学浙江学院课题(批准号:20160212);上海财经大学浙江学院发展基金(批准号:20170002)资助

年　　份：2018

卷　　号：34

期　　号：2

起止页码：201-212

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2017、CSCD、CSCD_E2017_2018、JST、MR、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：本文首先在ρ-混合相依序列情形下,研究了VaR分布核估计v_(p,h)的均方误差和最优窗宽,得到的最优窗宽使得均方误差MSE(v_(p,h))达到最小.利用拉普拉斯分布密度函数代替窗宽表达式中的密度函数,采用插值的方法计算最优窗宽的具体值.借助所得到最优窗宽进行数值模拟,结果显示,VaR分布核估计值与次序统计量估计值相比,分布核估计的效果更好.实证结果表明深证B股指数的风险明显大于上证A股指数.

关 键 词：核估计 混合序列  VAR 窗宽  

分 类 号：O212.7]