文献类型：期刊文章

作　　者：曲昭光[1] 陈春林[2]

机构地区：[1]辽宁大学金融研究中心,辽宁沈阳110036 [2]辽宁大学经济学院,辽宁沈阳110036

出　　处：《金融理论与实践》

基　　金：2017年度辽宁经济社会发展立项一般课题"银行业竞争度与区域性金融风险研究"(批准号:2017lslktyb-085)阶段性研究成果

年　　份：2017

期　　号：5

起止页码：39-45

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2014、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：利用向量自回归(VAR)模型,分析在同一金融控股集团下的上市金融机构资产价格的相关性,并通过建立脉冲响应函数对金融控股集团下的银行、证券和保险行业的风险传染效应进行研究。结果表明,在同一金融控股集团下的银行类子公司之间存在较为明显的风险传染性,传染效应较大;银行类子公司和证券类子公司之间存在一定的传染性,但传染效应较小;未发现保险类子公司和银行类子公司、证券类子公司之间有传染性。

关 键 词：金融控股集团  风险传染 VAR模型 实证分析

分 类 号：F830.9[金融学类]