期刊文章详细信息
中国股票市场杠杆效应研究
Study on Leverage Effects in China's Stock Market
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]上海财经大学证券期货学院
年 份：2002
期 号：10
起止页码：10-14
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2000、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊
摘 要：对存在着杠杆效应的空头市场运用VS-GARCHR模型估计的结果表明,上征综指在空头期存在着明显的波动不对称反转现象。这一结果与Fabio and Mele（1997）对6个股票市场的分析结果相一致,说明投资者在此时期对负面的消息最为敏感,投资行为趋于理性。
关 键 词：证券市场 非对称效应 GARCH模型 实证分析 中国 股票市场 杠杆效应
分 类 号：F832.51[金融学类]
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