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ETF基金套利研究——以上证50ETF、上证180ETF为例
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]中山大学南方学院经济学与商务管理系,广东从化510970
年 份：2012
卷 号：15
期 号：06X
起止页码：6-7
语 种：中文
收录情况：普通刊
摘 要：本文在分析ETF基金特点的基础上,提出了5种不同的ETF基金套利交易模式,并认为在二级市场上,通过融资融券建立ETF-ETF套利组合是适合普通投资者的套利模式。本文以上证50ETF、上证180ETF为例,在分析其标的指数收益率内在联系的基础上,提出了建立上证50ETF、上证180ETF套利组合的方法,使用国泰安数据库相关数据进行了模拟分析,得出该套利组合获得正利润的结论。最后,论文指出了在二级市场建立ETF-ETF基金套利交易的模式存在基差风险的三个原因。
关 键 词：ETF 套利 模拟分析
分 类 号：F832.51[金融学类]
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