文献类型：期刊文章

作　　者：邓超[1] 陈学军[1,2]

机构地区：[1]中南大学商学院,湖南长沙410083 [2]中国人民银行郑州培训学院,河南郑州450011

出　　处：《中国管理科学》

基　　金：国家自然科学基金资助项目(71173241);教育部新世纪人才基金(NCET-10-0830)

年　　份：2016

卷　　号：24

期　　号：1

起止页码：67-75

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2014、CSSCI、CSSCI2014_2016、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：本文基于多主体建模分析了银行间核心-边缘网络的系统性风险。模型假设银行通过最优投资组合配置,在流动性和资本约束前提下谋求利润最大化。通过建立银行间市场交易环境的仿真模型,依据银行行为决策动态形成资产负债表与银行间网络敞口的数据,评估金融监管政策在银行间市场的实施效应。同时,引入不同网络结构模型加以对比分析,发现尽管核心-边缘银行间网络体系比无标度网络更易遭受共同冲击和传染风险,但当处于金融困境时,在宏观审慎管理政策机制作用下,核心-边缘网络体系比其他结构网络表现出更强的恢复力特性。

关 键 词：多主体模型  银行间市场 系统性风险 核心-边缘网络  共同冲击  

分 类 号：F831.2[金融学类] F224