文献类型：期刊文章

作　　者：霍海峰[1] 温鲜[1,2]

HUO Haifeng;WEN Xian(College of Science,Guangxi University of Science and Technology,Liuzhou 545006,China;Public Mathematics department,Lushan College of Guangxi University of Science and Technology,Liuzhou 545616,China)

机构地区：[1]广西科技大学理学院,广西柳州545006 [2]广西科技大学鹿山学院公共数学教学部,广西柳州545616

出　　处：《广西科技大学学报》

基　　金：国家自然科学基金项目(11461008);广西高校中青年教师基础能力提升项目(KY2016YB844)资助

年　　份：2018

卷　　号：29

期　　号：4

起止页码：113-118

语　　种：中文

收录情况：CSA-PROQEUST、IC、JST、RCCSE、ZMATH、普通刊

摘　　要：当股票价格满足Hull-White随机波动率模型时,应用对偶最小二乘蒙特卡罗(LSM)方法研究美式期权的定价.首先,采用对偶蒙特卡罗(MC)法模拟出股票价格,并利用这些股票价格计算美式期权在不同时刻对应的现金流.其次,利用改进后的最小二乘蒙特卡罗(LSM)法计算美式期权的价格.最后,进行数值模拟计算,得到了随机波动率对美式期权定价的影响,并验证了该方法的准确性.

关 键 词：随机波动率 美式期权 最小二乘蒙特卡罗法  

分 类 号：O29] F267[数学类]