文献类型：期刊文章

作　　者：张立东[1,2] 孟祥波[1]

Zhang Lidong;Meng Xiangbo(Department of Mathematics,Tianjin University of Science ＆ Technology,Tianjin 300457,China;Center for Financial Engineering and Risk Management,Tianjin University of Science ＆ Technology,Tianjin 300222,China)

机构地区：[1]天津科技大学数学系,天津300457 [2]天津科技大学金融工程与风险管理研究中心,天津300222

出　　处：《南开大学学报（自然科学版）》

基　　金：国家自然科学基金(11201335)

年　　份：2018

卷　　号：51

期　　号：4

起止页码：29-35

语　　种：中文

收录情况：AJ、BDHX、BDHX2017、CAS、CSCD、CSCD2017_2018、JST、WOS、ZGKJHX、ZMATH、ZR、核心刊

摘　　要：利用反射Vasicek-Ornstein-Uhlenbeck过程描述商品价格,采用矩匹配的方法将该过程近似逼近为逐段几何布朗运动,最后给出欧式期权价格近似解.

关 键 词：反射Vasicek-Ornstein-Uhlenbeck模型  欧式看涨期权 矩匹配法  

分 类 号：O211.6]