文献类型：期刊文章

作　　者：温鲜[1,2] 霍海峰[2]

Xian Wen;Haifeng Huo(Public mathematics department,Lushan College of Guangxi University of Science and Technology,Liuzhou,Guangxi 545616,China;College of Science,Guangxi University of Science and Technology,Liuzhou,Guangxi 545006,China)

机构地区：[1]广西科技大学鹿山学院公共数学教学部,广西柳州545616 [2]广西科技大学理学院,广西柳州545006

出　　处：《经济数学》

基　　金：广西高校中青年教师基础能力提升项目(KY2016YB844)

年　　份：2018

卷　　号：35

期　　号：2

起止页码：68-71

语　　种：中文

收录情况：MR、普通刊

摘　　要：研究非仿射随机波动率模型的欧式障碍期权定价问题时,首先介绍了非仿射随机波动率模型,其次利用投资组合和It^o引理,得到了该模型下扩展的Black-Schole偏微分方程.由于这个方程没有显示解,因此采用对偶蒙特卡罗模拟法计算欧式障碍期权的价格.最后,通过数值实例验证了算法的可行性和准确性.

关 键 词：概率论  期权定价 蒙特卡洛模拟

分 类 号：F830.9[金融学类] O211.6]