期刊文章详细信息
离散时间保险风险模型的破产问题
Ruin Problems for the Discrete Time Insurance Risk Model
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]清华大学数学科学系,北京100084 [2]中国人民大学统计学系,北京100872
基 金：国家自然科学基金资助课题(19971095)
年 份：2002
卷 号：18
期 号：3
起止页码：293-299
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2000、CSCD、CSCD2011_2012、JST、MR、RDFYBKZL(收录号：190632)、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：本文研究了引入利率的离散时间保险风险模型,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布、破产持续时间分布的递推公式,并对具体实例给出数值计算结果.
关 键 词：破产问题 离散时间 保险风险模型 破产前盈余分布 破产持续时间分布 随机变量
分 类 号：F840] O211.5]
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