期刊文章详细信息
VaR在REITs风险管理中的应用——以历史模拟法为例
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]北京大学软件与微电子学院金融信息工程系
年 份：2009
卷 号：0
期 号：12
起止页码：109-110
语 种：中文
收录情况：普通刊
摘 要：市场风险是REITs(房地产投资信托基金)的主要风险来源。本文把证券风险管理的VaR(在险价值)引入REITs风险管理,并通过数据和实证的方法验证在我国房地产市场进行VaR历史模拟法进行风险管理的效果,希望对房REITs监控市场价格风险起到指导作用。
关 键 词：房地产投资信托基金 VAR 历史模拟法
分 类 号：F224] F830.91
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