期刊文章详细信息
利率互换收益分配的“纳什讨价还价解”
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]江苏省金融学会
年 份：2017
卷 号：0
期 号：12
起止页码：17-24
语 种：中文
收录情况：普通刊
摘 要：利率互换的收益是两个借款人通过合作发挥各自比较优势而获得的合作收益,利率互换的收益分配可以归属为合作博弈问题。通过全面辨识利率互换的前提条件,明确界定利率互换的充分必要条件,提出在利率互换中绝对优势者向绝对劣势者支付利息差的情形,阐明在利率互换中双方通过讨价还价处理收益分配问题的机理,以及通过双边适应性预期调整取得支付利息差的"纳什讨价还价解"的典型结果。通过两个举例计算,说明两个不同方向的支付利息差的"纳什讨价还价解"。
关 键 词：利率互换 收益分配 合作博弈 支付利息差 纳什讨价还价解
分 类 号：O121.2[数学类]
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