期刊文章详细信息
基于汇率和违约双重风险下的外国股票亚式交换期权的定价公式
The pricing formulas of a foreign stock asian exchange option with the risk of the exchange rate and the default
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]福建商学院基础部,福建福州350012 [2]厦门大学数学学院,福建厦门361005
基 金：福建省中青年教师教育科研项目(JA15733);国家自然科学基金资助项目(11001142)
年 份：2017
卷 号：43
期 号：3
起止页码：198-204
语 种：中文
收录情况：CAS、普通刊
摘 要：基于汇率风险暴露下,考虑标的资产价格与该资产所属企业的企业价值以及汇率均遵循对数正态过程的假设下,研究如何把一类外国股票期权推广到股票分红和债务随机时的情况,并利用结构方法推导出以国内股票价格为执行价的该股票亚式交换期权的信用风险定价公式.
关 键 词：交换期权 随机汇率 信用风险 鞅测度 随机债务
分 类 号：O211.6] F830.9[数学类]
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