文献类型：期刊文章

作　　者：陈晓莉[1] 张方华[1]

机构地区：[1]山东大学经济学院金融系

出　　处：《国际金融研究》

基　　金：山东大学青年学者未来计划"金融经济周期相关问题研究"(项目编号:2016WLJH05)资助

年　　份：2017

期　　号：11

起止页码：3-12

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2014、CSSCI、CSSCI2017_2018、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：本文依据Borio(2014)对金融周期的定义,选取信贷、信贷/GDP、房地产价格、股票价格四个变量来提取金融周期。文章首先采用带通滤波法和拐点法提取单个金融变量的周期序列,再按照一定的规则提取其共同周期。运用这一研究方法依次获得东亚、东南亚十个国家和地区的金融周期序列。在此基础上,计算样本国家(地区)金融周期的趋同程度,研究结果发现,东亚、东南亚国家(地区)的金融周期具有区域趋同性。

关 键 词：金融周期 带通滤波法 区域趋同性  

分 类 号：F831[金融学类]