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粘性解框架下的完全耦合正倒向随机系统最优控制问题的验证定理
A Verification Theorem for Optimal Control of Fully Coupled Forward-Backward Stochastic Differential Equations within the Framework of Viscosity Solutions
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]复旦大学数学科学学院金融数学与控制科学系金融数学研究所,上海200433
基 金：国家自然科学基金(No.10325101;No.11171076)的资助
年 份：2017
卷 号：38
期 号：2
起止页码：201-214
语 种：中文
收录情况：AJ、BDHX、BDHX2014、CSCD、CSCD2017_2018、EBSCO、JST、MR、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：研究了完全耦合正倒向随机控制系统的最优控制问题.得到了粘性解框架下的,控制变量同时出现在正倒向随机系统的漂移项和扩散项中的最优控制问题的验证定理.还讨论了验证定理在构造随机最优反馈控制中的应用.
关 键 词：随机最优控制 完全耦合正倒向随机微分方程 验证定理 反馈控制
分 类 号：O232]
参考文献：
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