文献类型：期刊文章

作　　者：王志坚[1]

机构地区：[1]广东财经大学统计与数学学院,广东广州510032

出　　处：《数理统计与管理》

基　　金：国家社科基金一般项目(16BTJ035);广东省自然科学基金项目(2016A030313108)资助

年　　份：2017

卷　　号：36

期　　号：5

起止页码：930-942

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2014、CSSCI、CSSCI2017_2018、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：对于呈现自相关和波动族聚性并存的受控过程,通常采用残差控制图对其进行监控。但异常点的存在会对自相关或波动族聚性模型的拟合产生重要影响,使得基于该模型的残差并非独立同分布导致常规残差控制图监控失效。为解决这类问题,本文提出稳健残差控制图。即建立稳健的ARMA模型解决自相关问题从而得到无自相关的残差序列,用稳健的GARCH模型来构建控制图的上下限。模拟和实证研究表明,本文提出的稳健残差控制图具有很好的抗异常点能力并能更好的对金融时间序列的异常现象进行监控。

关 键 词：统计过程控制 稳健残差控制图  金融时间序列 异常点检测

分 类 号：O212]