期刊文章详细信息
基于时间序列GARCH模型的股票收盘价拟合分析
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]中央民族大学理学院统计系,北京100081
年 份：2016
卷 号：0
期 号：9
起止页码：270-270
语 种：中文
收录情况：普通刊
摘 要：本文基于时间序刘分析，选择深圳证券交易所小天鹅A股收盘价为研究对象，根据数据本身特点经过分析使用以时间作为自变量建立AR（1）-GARCH（1，1）模型，得到了较好的拟合效果。
关 键 词：股票价格 时间序列 异方差性
分 类 号：F8[经济学类]
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