文献类型：期刊文章

作　　者：陈红[1] 林键[1] 杨国强[1]

机构地区：[1]中国银监会江苏银监局

出　　处：《金融监管研究》

年　　份：2017

期　　号：8

起止页码：1-17

语　　种：中文

收录情况：NSSD、RCCSE、RWSKHX、普通刊

摘　　要：流动性风险是商业银行面临的最重要、最致命、最隐蔽的风险之一。本文基于内外部因素分析框架,运用压力情景下的LCR作为风险评价指标,通过构建VAR计量模型,借助脉冲响应函数和方差分解方法,定量验证了宏观变化、结构调整对大型、中型银行流动性的冲击效应及贡献度大小。研究发现,外部宏观因素对银行流动性风险的影响增强。其中,大型银行得益于被动负债和中央银行的救助优势,对自身资产负债结构摆布及流动性风险管控能力更强;中型银行由于同业及表外业务过快扩张,流动性风险更为突出。据此,宏观层面要更加注重宏观流动性把控,强化金融监管行为的有机协调;微观上则应进一步提升银行流动性风险管理能力,加强同业、表外业务的全面流动性管理与监管。

关 键 词：商业银行  流动性风险  VAR模型 脉冲响应函数 方差分解

分 类 号：F842.0]