文献类型：期刊文章

作　　者：陈冉冉[1] 李高荣[2]

机构地区：[1]北京工业大学应用数理学院,北京100124 [2]北京工业大学北京科学与工程计算研究院,北京100124

出　　处：《数学学报（中文版）》

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11471029);北京市自然科学基金(1142002);北京市教育委员会科技计划面上项目(KM201410005010)

年　　份：2017

卷　　号：60

期　　号：5

起止页码：763-778

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2014、CSCD、CSCD2017_2018、IC、JST、MR、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：研究了面板数据交互固定效应模型中方差分量的检验问题.首先依据模型中误差项的估计构造辅助回归模型,然后根据该辅助回归构造检验统计量,对模型中的异方差性进行检验.进一步,通过构造不同的辅助回归模型和检验统计量可以判别异方差的来源.在一定正则条件下,得到了检验统计量在原假设和备择假设下的渐近分布,并说明所提出的检验方法不依赖于误差分布.最后,通过模拟研究对本文的检验方法进行评价,说明所提检验方法是有效的.

关 键 词：面板数据 交互固定效应  异方差 辅助回归  

分 类 号：O212.1]