文献类型：期刊文章

作　　者：李云仙[1,2] 董志伟[1,2] 钱振伟[1,2]

机构地区：[1]云南财经大学金融学院保险系,云南昆明650221 [2]云南财经大学巨灾风险管理研究中心,云南昆明650221

出　　处：《数理统计与管理》

基　　金：国家社科项目(11101432);国家自科项目(71263056)

年　　份：2017

卷　　号：36

期　　号：4

起止页码：571-579

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2014、CSSCI、CSSCI2017_2018、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：POT模型常被用于分析巨灾风险,然而在应用POT模型时,阀值的估计及选择存在很多困难。本文提出用混合模型对巨灾风险进行估计,并讨论混合模型的贝叶斯统计分析。基于混合模型及贝叶斯统计方法,本文对我国1966年至2014年问GDP调整后的地震直接经济损失进行分析,并根据最终模型计算出不同置信度水平下的VaR值和ES值,为我国地震巨灾风险管理提供了理论依据。

关 键 词：巨灾风险 混合模型 贝叶斯方法 MCMC算法  

分 类 号：O212]