期刊文章详细信息
商业银行信用风险宏观压力测试研究
Research on the Credit Risk of Commercial Bank with Macro-Stress Testing Method
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]华中科技大学经济学院,湖北武汉430074 [2]郑州银行股份有限公司董事会,河南郑州450003 [3]郑州银行股份有限公司计财部,河南郑州450003
年 份：2017
期 号：5
起止页码：70-76
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2014、CSSCI、CSSCI2017_2018、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊
摘 要：文章根据信贷组合观点理论来构建信用风险宏观经济压力测试模型系统,首先构建了基于压力传导模型和压力情景生成模型的压力测试模型系统;其次通过相关性检验、平稳性检验与"协整检验"筛选出对商业银行风险产生影响的宏观经济变量;最后通过案例分析得出,该模型对于分析我国商业银行在宏观经济压力下的信用风险具有一定的适用性。
关 键 词：信用风险 宏观压力测试 不良贷款率 蒙特卡洛模拟
分 类 号：F830.33[金融学类]
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