文献类型：期刊文章

作　　者：李曼曼[1] 刘再明[2]

机构地区：[1]重庆大学数学与统计学院统计与精算学系,重庆401331 [2]中南大学数学与统计学院概率统计研究所,长沙410083

出　　处：《应用概率统计》

基　　金：partly supported by the Project of the Humanities and Social Sciences of the Ministry of Education to the West and the Border Areas(Grant No.14XJC910001);the Fundamental Research Funds for the Central Universities(Grant No.106112016CDJXY100002);the National Natural Science Foundation of China(Grant No.11671404)

年　　份：2017

卷　　号：33

期　　号：2

起止页码：151-169

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2014、CSCD、CSCD_E2017_2018、核心刊

摘　　要：本文研究了带交易费用和投资约束的最优投资-分红问题.假定公司投资受到包含卖空和借贷的一般性约束条件,由此产生正则-脉冲随机控制问题.本文重点研究了投资收入不能满足资本折扣损失的非平凡情形,区分了三种不同可能状况下的拟变分不等式,并构造了其对应的值函数和最优策略.我们最后也给出了平凡情形下随机控制的具体结论.

关 键 词：投资约束  交易费用 正则-脉冲控制  拟变分不等式

分 类 号：O212.6]