文献类型：期刊文章

作　　者：谢宇婧[1]

机构地区：[1]上海交通大学数学科学学院,上海200240

出　　处：《统计与决策》

年　　份：2017

卷　　号：33

期　　号：5

起止页码：93-97

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2014、CSSCI、CSSCI2017_2018、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：广义货币供应量M2是一个重要的经济指数,其值的变动对社会经济活动构成一定的影响。文章旨在对传统M2的预测方式进行改进创新,建立一个精确度较高的M2预测模型,分别讨论了线性回归模型、指数模型、Holt模型、Brown模型、平稳时间序列模型对M2的预测情况,探究了不同模型的意义和预测精度。最后使用组合预测的方法,找到了一个合适的组合模型,即通过对Holt模型、Brown模型和平稳时间序列模型预测值的加权,达到对M2较精准预测的目的,并验证了其精度优于传统预测模型。

关 键 词：货币 多元回归  时间序列 组合预测

分 类 号：C812[统计学类]