文献类型：期刊文章

作　　者：郑丽青[1]

机构地区：[1]福建农林大学东方学院经济系,福建福州350017

出　　处：《莆田学院学报》

基　　金：福建省中青年社科类项目(JAS150842);福建省社会科学规划项目(FJ2015B235)

年　　份：2017

卷　　号：24

期　　号：1

起止页码：51-55

语　　种：中文

收录情况：NSSD、普通刊

摘　　要：选取2015—2016年期间我国12支"一带一路"基金单位日净值数据,运用基于VaR的RAROC模型对基金业绩评价进行研究。在VaR计算方面,根据每支基金收益率的实际分布特征,分别建立GARCH类模型、历史模拟模型。实证结果发现,近一年来大部分"一带一路"基金融资收益能力欠佳,平均日收益率呈负值。其中"丝路"主题基金业绩相对较好,有良好的投资价值,而分级基金业绩普遍较差。投资者可参考风险偏好及RAROC值谨慎选择基金产品。

关 键 词：一带一路 基金  业绩  评价  VAR RAROC GARCH类模型

分 类 号：F830.91[金融学类]